O TEntityDataSet por si só não roda macros. O TEntityDataSet apenas roda a regra de negócio C# da entidade.
Mas em conjunto com outros componentes é possível executar as macros da tabela e também a regra de negócio C# .
Existe um artigo na Wiki com um passo-a-passo que mostra como fazer isto:
http://wiki.benner.com.br/wiki/index.php?title=TVirtualEngineScripts
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