Sim, é o comportamento normal. O exportador de XLS que é utilizado é um componente de tercerios que tenta simular o leiaute do relatório, não simplesmente exportar os dados.
Se você exportar para XLSX o resultado é melhor (a partir da versão 14.1).
Mas o gerador atual é limitado nas opções de exportação. Estamos neste momento trabalhando na integração do Stimulsoft Report, tanto para desktop como para Web. Será liberado na versão 15.1. No exportador para Excel há uma série de opções.