Não é bem o que você deseja, mas tem como saber o nome do tipo. Basta utilizar a classe EClrException:
uses
ClrException;
begin
try
ChamaAlgumCodigoEmDotNet();
except
on ex: EClrException do
begin
WriteBDebug('*** Erro: Exceção .Net detectada!');
WriteBDebug('*** Tipo: ' + EClrException(ex).TypeName);
WriteBDebug('*** Mensagem: ' + EClrException(ex).Message);
WriteBDebug('*** StackTrace: ' + EClrException(ex).StackTrace);
raise;
end;
end;
end;