Num teste unitário não podem ser feitos comandos de acesso ao banco.
Testes que acessam o banco de dados são "Testes de integração", a DLL de testes de integração precisa ser configurada para conseguir este acesso, existem duas formas de fazer:
a) Para executar em modo "Business" a dll de testes precisa inicializar o BIT (BusinessTests.Start)
b) Para executar em modo "Presentation" precisa configurar o web.config e a pool.config
Mais informações neste link.